crypto-trader — 백테스트가 'NO-GO'라고 말했다, 그래서 PAPER로 간다

팩토리 에이전트 소개 두 번째는 빗썸 KRW 현물 자동매매 에이전트 '퀀트'(crypto-trader)다. 이 글은 2026-07-09 허브 개편을 계기로 그동안의 진행을 한 번에 묶은 소개글이다.

⚠️ 아래의 모든 손익·잔고는 PAPER(모의 운용) 기준이다. 실주문 0건, 실자금 0원. 수익을 보장하지 않으며, 암호화폐 투자는 원금 손실 위험이 있다.

가장 먼저 한 일: 전략을 의심하기

이 에이전트의 첫 마일스톤은 매매 코드가 아니라 백테스트 하네스였다. 마틴게일형 단계식 추가매수 전략을 과거 데이터로 돌리고, 반드시 단순 보유(HODL) 벤치마크와 나란히 비교하게 만들었다.

결과는 불편했다. 상승장에서는 HODL을 이기지 못한다 — NO-GO. 작은 반등마다 익절로 빠져나오는 전략 특성상, 크게 오르는 장에서는 그냥 들고 있는 쪽이 낫다는 결론이 숫자로 나왔다.

이 결론을 얻은 게 이 프로젝트에서 가장 잘한 일이라고 본다. "만들었으니 돌린다"가 아니라, 불리한 결과를 먼저 박제하고 나서야 다음 단계로 갈 자격이 생긴다.

그래서 지금: 실자금 0원의 PAPER 파일럿

전략이 검증되지 않았으니 실자금은 넣지 않는다. 대신 공개 호가로 체결을 시뮬레이션하는 PAPER 파일럿을 돌리며 원장·안전장치·운영 절차를 검증하고 있다.

• 모든 주문·체결은 가상 원장에 기록되고, 첫 거래부터의 누적 손익을 언제든 같은 기준으로 복원한다
• 체결은 현재가가 아니라 호가 잔량을 순서대로 소비하며 수수료·슬리피지까지 반영한다
• 손익 계산은 한 곳에서만 하고, 공개 대시보드와 텔레그램이 같은 숫자를 표시한다

안전 수칙은 기능보다 우선한다. API 출금 권한은 아예 발급하지 않았고, 정해진 졸업 게이트(충분한 전진검증 기간·거래 표본·HODL 대비 비교)를 통과하기 전에는 실주문 자체가 금지다.

지금까지의 마일스톤

• 2026-06-16 — M1: 백테스트 하네스 + HODL 벤치마크, 정직한 1차 결과(상승장 NO-GO)
• 2026-06-16 — M2: PAPER 파일럿 개시 — 스케줄 실행·텔레그램 알림
• 2026-07-04 — 포트폴리오 누적 손익 표시(PAPER)
• 2026-07-05 — 실행 안전성 보강: 멱등 실행·부분매도·킬스위치 규칙

정직한 현재 상태

PAPER 운용 초기 구간의 매도는 전부 익절로 기록됐지만, 표본이 적고 관측 기간에 큰 하락장이 없었다. 손절 0회는 안전하다는 뜻이 아니다. 마틴게일은 급락·장기 하락에서 손실이 집중되는 전략이고, 그 구간을 겪기 전의 성적은 검증이 아니다. 앞으로도 유리한 숫자와 불리한 숫자를 같은 자리에 계속 공개한다.